Estimativas da função exportações brasileiras agregadas com dados das Contas Nacionais Trimestrais, 1995-2009
Este trabalho apresenta novas especificações econométricas para as exportações brasileiras no período 1995-2009 utilizando dados das Contas Trimestrais e permitindo não linearidades. No vetor de cointegração, há evidências de uma mudança de nível, mas as elasticidades não mudaram significativamente. A elasticidade-renda permaneceu próxima à unidade e o multiplicador da taxa de câmbio real se mostrou pequeno. Na dinâmica de curto prazo, a renda mundial exerce influência não desprezível e o impacto da taxa de câmbio é não significante. Estima-se que a correção dos desequilíbrios ocorre dentro de três trimestres. Afora isso, destacamos que modelos selecionados exibiram bom desempenho na projeção fora da amostra.
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2012
|
| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502012000100007 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Este trabalho apresenta novas especificações econométricas para as exportações brasileiras no período 1995-2009 utilizando dados das Contas Trimestrais e permitindo não linearidades. No vetor de cointegração, há evidências de uma mudança de nível, mas as elasticidades não mudaram significativamente. A elasticidade-renda permaneceu próxima à unidade e o multiplicador da taxa de câmbio real se mostrou pequeno. Na dinâmica de curto prazo, a renda mundial exerce influência não desprezível e o impacto da taxa de câmbio é não significante. Estima-se que a correção dos desequilíbrios ocorre dentro de três trimestres. Afora isso, destacamos que modelos selecionados exibiram bom desempenho na projeção fora da amostra. |
|---|