Planejamento agregado da produção ótimo com limite mínimo de estoque influenciado pelas incertezas de demanda
O artigo trata da determinação de uma política ótima de decisão para um problema de planejamento da produção com restrições de estoque e produção. O horizonte de planejamento é finito, aproximadamente de 1 a 2 anos, com período de discretização mensal. Os dados do problema estão totalmente agregados e a flutuação de demanda ao longo dos períodos do horizonte é aleatória, com distribuição de probabilidade assumida como gaussiana. Assim, o problema estudado é de planejamento estocástico com restrição probabilística na variável de estoque. Mostra-se que é possível, a partir de transformações apropriadas, obter uma formulação determinística equivalente, para a qual uma solução do tipo malha-aberta (que é uma solução aproximada para o problema original) pode ser gerada. É também mostrado que as incertezas relacionadas com flutuações futuras de demanda são explicitadas na formulação determinística por meio de uma função restrição para o limite mínimo do nível de estoque. Esta função é essencialmente côncava e crescente e depende da variância da variável de estoque e de uma medida de probabilidade, fixada a priori pelo usuário. Para ilustrar os desenvolvimentos teóricos, um exemplo simples de um sistema de produção do tipo monoproduto é proposto e resolvido por meio de programação dinâmica determinística. Então, a solução malha-aberta (i.e. solução aproximada) gerada pelo problema equivalente é comparada com a solução verdadeira do problema estocástico, obtida via algoritmo de programação estocástica.
| Main Authors: | , , , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade Federal de São Carlos
1995
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X1995000100001 |
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| Summary: | O artigo trata da determinação de uma política ótima de decisão para um problema de planejamento da produção com restrições de estoque e produção. O horizonte de planejamento é finito, aproximadamente de 1 a 2 anos, com período de discretização mensal. Os dados do problema estão totalmente agregados e a flutuação de demanda ao longo dos períodos do horizonte é aleatória, com distribuição de probabilidade assumida como gaussiana. Assim, o problema estudado é de planejamento estocástico com restrição probabilística na variável de estoque. Mostra-se que é possível, a partir de transformações apropriadas, obter uma formulação determinística equivalente, para a qual uma solução do tipo malha-aberta (que é uma solução aproximada para o problema original) pode ser gerada. É também mostrado que as incertezas relacionadas com flutuações futuras de demanda são explicitadas na formulação determinística por meio de uma função restrição para o limite mínimo do nível de estoque. Esta função é essencialmente côncava e crescente e depende da variância da variável de estoque e de uma medida de probabilidade, fixada a priori pelo usuário. Para ilustrar os desenvolvimentos teóricos, um exemplo simples de um sistema de produção do tipo monoproduto é proposto e resolvido por meio de programação dinâmica determinística. Então, a solução malha-aberta (i.e. solução aproximada) gerada pelo problema equivalente é comparada com a solução verdadeira do problema estocástico, obtida via algoritmo de programação estocástica. |
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