Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009

Novas evidências empíricas sobre a dinâmica trimestral do consumo agregado das famílias brasileiras no período 1995-2009

Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais, no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados), do crédito disponibilizado às famílias brasileiras (em % do PIB) e (de uma proxy) da taxa de juros real da economia como variáveis explicativas da dinâmica trimestral do consumo agregado dessas famílias gera modelos com elevado grau de ajuste "dentro da amostra" e "fora da amostra". Tais modelos sugerem, ainda, uma elasticidade-renda (privada, excluindo rendas líquidas de propriedade) próxima de 0,4 e semielasticidades-crédito e taxa de juros da ordem de 2% e -2% para o consumo agregado das famílias brasileiras.

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Bibliographic Details
Main Authors: Schettini,Bernardo Patta, Santos,Cláudio Hamilton Matos dos, Amitrano,Cláudio Roberto, Squeff,Gabriel Coelho, Ribeiro,Márcio Bruno, Gouvêa,Raphael Rocha, Orair,Rodrigo Octávio, Martinez,Thiago Sevilhano
Format: Digital revista
Language:Portuguese
Published: Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas 2012
Online Access:http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182012000300006
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Summary:Este trabalho apresenta especificações econométricas inéditas para o consumo agregado das famílias brasileiras em níveis trimestrais, no período 1995-2009. Argumenta-se, em particular, que a utilização de aproximações trimestrais da renda disponível do setor privado (a preços de 1995 encadeados), do crédito disponibilizado às famílias brasileiras (em % do PIB) e (de uma proxy) da taxa de juros real da economia como variáveis explicativas da dinâmica trimestral do consumo agregado dessas famílias gera modelos com elevado grau de ajuste "dentro da amostra" e "fora da amostra". Tais modelos sugerem, ainda, uma elasticidade-renda (privada, excluindo rendas líquidas de propriedade) próxima de 0,4 e semielasticidades-crédito e taxa de juros da ordem de 2% e -2% para o consumo agregado das famílias brasileiras.

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