Movimiento browniano activo mediante velocidades estocásticas
Se presenta una formulación del movimiento browniano activo a base de procesos estocásticos de un paso. Se hace un estudio de sus propiedades de estacionariedad y de equilibrio mediante la introducción de la entropía extendida, que permite definir una función del tiempo que se hace cero cuando el sistema físico alcanza el estado estacionario. También se recuperan las velocidades estocásticas para analizar el movimiento browniano activo y se encuentra que éstas son una herramienta teórica interesante que ayuda a distinguir, conceptualmente, el estado estacionario del estado de equilibrio. Este último existe cuando las velocidades de difusión y de escape se compensan. Además, permiten definir una velocidad angular del punto estado del sistema, que es distinto de cero cuando hay ausencia de balance detallado. El formalismo se ilustra mediante un ejemplo.
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
Sociedad Mexicana de Física
2003
|
| Online Access: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0035-001X2003000500008 |
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| Summary: | Se presenta una formulación del movimiento browniano activo a base de procesos estocásticos de un paso. Se hace un estudio de sus propiedades de estacionariedad y de equilibrio mediante la introducción de la entropía extendida, que permite definir una función del tiempo que se hace cero cuando el sistema físico alcanza el estado estacionario. También se recuperan las velocidades estocásticas para analizar el movimiento browniano activo y se encuentra que éstas son una herramienta teórica interesante que ayuda a distinguir, conceptualmente, el estado estacionario del estado de equilibrio. Este último existe cuando las velocidades de difusión y de escape se compensan. Además, permiten definir una velocidad angular del punto estado del sistema, que es distinto de cero cuando hay ausencia de balance detallado. El formalismo se ilustra mediante un ejemplo. |
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