Comparación de modelos para datos longitudinales en la predicción de crisis financiera en empresas latinoamericanas
Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos.
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| Main Authors: | , , |
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| Format: | Fil: Fil: Luna, Laura. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2015-10
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| Subjects: | Riesgos proporcionales de Cox, Modelos Mixtos, Ratios contables, Crisis financiera, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/23433 |
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| Summary: | Los modelos para datos longitudinales se han aplicado en la predicción de crisis empresarial a partir de la década del 2000, se ha probado que poseen mejor performance que los modelos para datos de corte transversal. Considerando como variable respuesta el estado financiero (crisis o sana) y como variables independientes los ratios que se obtienen de los Estados Contables, se modela dicha respuesta a través de los modelos mixtos y los modelos de duración. La contribución de este trabajo es comparar los ratios obtenidos por ambos modelos. |
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