Introduction aux processus stochastiques
Un processus stochastique est une suite de variables aléatoires indexées par T à valeurs dans un ensemble X. Sa caractéristique de base est le fait que la loi de la variable X soit fonction de t. Le processus peut être dégénéré ou cumulant (mouvement brownien). Il existe également les processus de Poisson, de Markov et de Yule. Ce document décrit chaque processus en tentant de définir les domaines d'application, les avantages et les limites de chacun d'eux
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| Format: | conference_item biblioteca |
| Language: | fre |
| Published: |
CIRAD
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| Subjects: | U10 - Informatique, mathématiques et statistiques, C30 - Documentation et information, méthode statistique, modèle mathématique, données statistiques, analyse de données, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7377, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24199, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_35655, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15962, |
| Online Access: | http://agritrop.cirad.fr/465165/ |
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| Summary: | Un processus stochastique est une suite de variables aléatoires indexées par T à valeurs dans un ensemble X. Sa caractéristique de base est le fait que la loi de la variable X soit fonction de t. Le processus peut être dégénéré ou cumulant (mouvement brownien). Il existe également les processus de Poisson, de Markov et de Yule. Ce document décrit chaque processus en tentant de définir les domaines d'application, les avantages et les limites de chacun d'eux |
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