Estimación del riesgo bursátil mediante regresión por cuantiles:
Se explora un método relativamente novedoso de estimación del VaR, denominado CAViaR (Conditional Autoregressive Value at Risk) desarrollado por Engle y Manganelli y se lo compara con el método tradicional desarrollado por J. P. Morgan denominado Riskmetrics así como con otros métodos. Para la evaluación comparativa se realiza un tradicional backtesting.
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Subjects: | ECONOMIA, RIESGO, |
Online Access: | http://localhost:8080/greenstone3/library/collection/todo/document/rimf_v4_n1_02 |
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