Impacto de eventos extremos en la gestión de portafolios
Se aborda la herramienta Valor a Riesgo (VaR), se hace hincapié en el VaRbajo el supuesto de que los rendimientos de los activos se distribuyen normalmente. Se introduce el concepto de la Teoría de los Valores Extremos o EVT (por sus sigla en inglés) y se centra la atención en los modelos Peak over the threshold. Luego se muestra el cálculo del VaR cuando los activos presentan rendimientos con distribuciones de colas pesadas. Para ello se aplica la EVT al mismo. Se detallan los pasos a seguir por el cálculo. Por último se presenta un caso práctico en el que se aplican los conceptos descriptos
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Subjects: | FINANZAS, RIESGO, |
| Online Access: | http://localhost:8080/greenstone3/library/collection/todo/document/rimf_v1_n1_13 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|