Volatilidad implícita en opciones : el rol de la fórmula de black and scholes y la posibilidad de cálculo sin asumir un modelo determinado

Se calculan las volatilidades implícitas en los precios de las opciones a través de diferentes métodos. Se intentan alcanzar las metas máximas propuestas por el profesor; esto es: a) realizar el cálculo de las volatilidades implícitas a partir de algún método de valuación de opciones para algunas series de contratos; b) graficar una "volatility smile" o una "volatility skew"; c) realizar el cálculo de la volatilidad implícita a partir de algún modelo que no asuma Black & Scholes.

Bibliographic Details

Main Authors:	D'Agostino, Gustavo, Di Nardo, Ezequiel, Enrique, Florencia, García Fronti, Javier, Marques, Sebastián, Reif, Federico
Subjects:	PRECIOS, VOLATILIDAD FINANCIERA,
Online Access:	http://localhost:8080/greenstone3/library/collection/todo/document/rimf_v1_n1_07
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