XII Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales: Tomo 1

<li>Barraza, Javier Ernesto: Una metodología optimizadora para el cálculo de la distribución de sumas de variables aleatorias.<br><li>Melinsky, Eduardo y García, Patricia Dora: Principios básicos del seguro de la Internartional Association of Insurance Supervisors (IAIS).<br><li>Thomasz, Esteban Otto y Rearte Kennedy, Felipe: Un modelo "complejo" de inversión.<br><li>Silva, Liliana y Cervetto, Esteban: Análisis de transiciones y del stock de siniestros provenientes de la ley de riesgos de trabajo.<br><li>Lazzari, Luisa L. y Moulia, Patricia I.: Aplicación de los conjuntos borrosos a la definición de parámetros indicadores de salud.<br><li>Wolansky, Mario Alejandro: Análisis económico y financiero del mercado asegurador.<br><li>Aldana, Anabel y Berinstein, Leonardo: Intervalo de confianza para la reserva IBNR.<br><li>Tapia, Gustavo: El impacto de la inflación en las decisiones financieras.<br><li>Casparri, María Teresa y Herrera, Pablo M.: Dos herramientas para una regulación macroprudencial eficiente del sistema financiero argentino.<br><li>Rossignolo, Adrián F. y Alvarez, Víctor A.: Estimación del valor en riesgo mediante teoria de valores extremos. Aplicación a la determinación de capitales mínimos regulatorios.<br><li> Arias, Laura Josefina; Speranza, Mauro E. y Bacchini, Roberto Dario: Medición de riesgo de tasa de interés: una aplicación mediante simulación de Monte Carlo.

Saved in:
Bibliographic Details
Subjects:Análisis Económico, Ciclo Económico, Macroeconomía,
Online Access:http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/?c=libros&a=d&d=Casparri_Jornadas-nacionales-latinoamericanas-actuariales-12-v1-2011
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!