Una aproximación a un índice de riesgo agropecuario
Se abordan los riesgos agropecuarios provenientes de la variabilidad en los precios de los granos. Para medir este tipo de riesgos se puede recurrir o bien a la volatilidad histórica de los precios o bien a la volatilidad implícita que se obtiene a partir de aplicar la fórmula de Black & Scholes sobre las primas de las opciones. La primera de las alternativas supone que los parámetros se mantendrán constantes a través del tiempo, es decir que lo que ocurrió en el pasado sirve para estimar lo que ocurrirá en el futuro. La segunda de las opciones por el contrario, se basa en la percepción que los agentes del mercado tienen sobre la variabilidad de los precios a futuro.
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| Format: | info:eu-repo/semantics/article biblioteca |
| Subjects: | Riesgos, Sector agropecuario, |
| Online Access: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_11 |
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