Modelo de transmisión de información en el mercado financiero
La teoría del mercado eficiente postula que el precio de los activos refleja toda la información pertinente a los mismos, y que si aparece cualquier tipo de información nueva, ésta se incorpora inmediatamente al precio, dejando sin sentido la noción de arbitraje ya que todos los agentes del mercado están al tanto de toda la información pertinente para valuar los activos, nadie tiene ventaja. Sin embargo este modelo postula la posibilidad de que a veces la información tarda en llegar a todos por igual y entonces se pueden generar oportunidades de arbitraje y sacarle ventajas a aquellos agentes que no están totalemente informados, ya que no siempre la información se transmite de manera rápida.
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| Format: | info:eu-repo/semantics/article biblioteca |
| Subjects: | Economía, MERCADO FINANCIERO, MODELOS, Políticas económicas, |
| Online Access: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v1_n2_02 |
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