Colusão ótima com monitoramento imperfeito: teste do modelo de Abreu-Pearce-Stachetti para os mercados brasileiros regionais de cimento
O artigo considera a aplicação do teste não paramétrico proposto por Berry and Briggs (1988) para o modelo de colusão com monitoramento imperfeito de Abreu et al. (1986) no contexto de mercados regionais de cimento no Brasil durante o período de 1992 a 2003. O teste foca na implicação daquele modelo, segundo a qual os preços seguiriam um processo de Markov de primeira ordem. A evidência não indica prevalência de mecanismo de colusão ótima para aqueles mercados.
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2010
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502010000100003 |
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