Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural
O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de cointegração com quebra estrutural, os modelos econométricos estimados rejeitaram, em geral, a validade da versão absoluta da paridade de poder de compra que postula que o valor da moeda de um país é completamente determinado pela razão entre o preço doméstico e o preço externo.
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Digital revista |
Language: | Portuguese |
Published: |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2010
|
Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502010000100001 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|