Filtro estimador por deconvolución a través de la inversa
En este artículo se presenta el filtrado por deconvolución a través de la inversa para conocer la dinámica interna del modelo tipo caja negra con respuesta acotada y con evolución invariante en el tiempo. En vez de utilizar la pseudoinversa en la deconvolución al observar problemas de inversión y de singularidad, se propone la separación por bloques de matrices y usando la inversa para lograr una menor complejidad algorítmica y un error de estimación directo, sin perder de vista la estabilidad del sistema. Es así que se presenta la descripción del filtro aplicando su transformación a una forma diagonal, considerando: a) la diagonalización de matrices, b) el desarrollo del filtro diagonalizado, c) el funcional del error, d) el análisis de la complejidad algorítmica, d) la simulación del filtro de deconvolución de manera diagonal, y e) se dan las conclusiones correspondientes.
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación
2015
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| Online Access: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-55462015000300016 |
| Tags: |
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