Teste de modelos estatísticos para a estrutura a termo no Brasil
São modelos adotados internacionalmente por praticantes e autoridades monetárias, mas pouco conhecidos na literatura local. Testamos os modelos com uma larga base de dados e todos eles indicaram problemas de especificação. Esse é um resultado semelhante ao obtido por Bliss (1997) para o mercado norte americano. A análise realizada também mostrou os limites na aplicação de diversos modelos de interpolação para construção da ET.
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Fundação Getúlio Vargas
2009
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402009000400004 |
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