Density estimation using bootstrap quantile variance and quantile-mean covariance
Evaluamos dos estimadores de densidades basados en la varianza y la covarianza entre media y varianza estimados por bootstrap. Revisamos otros desarrollos de estimadores de densidad relacionados con cuantiles. Las simulaciones de Monte Carlo para distintos procesos generadores de datos, tamaños de muestra, y otros parámetros muestran que los estimadores tienen buena performance en comparación con el estimador no paramétrico de kernel. Algunas de las técnicas de suavizamiento tienen menor error cuadrático medio integrado y sesgo, lo que indica que los estimadores propuestos son una estrategia promisoria.
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| Main Authors: | , |
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| Format: | info:eu-repo/semantics/report biblioteca |
| Language: | spa |
| Subjects: | Modelos, |
| Online Access: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/docin/document/docin_iiep_050 |
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