Análisis de correlaciones condicionales dinámicas aplicado al estudio de la interrelación entre mercados bursátiles
Fil: Buzzi, Sergio Martín. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Estadística y Matemática; Argentina.
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| Format: | conferenceObject biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2018
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| Subjects: | Series de tiempo, DCC EGARCH, ADCC EGARCH, Merdados bursátiles, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/546659 |
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