Decisiones financieras con programación lineal: diferentes estados de la naturaleza
Desde los inicios de la investigación operativa la programación lineal ha sido una de sus herramientas más eficientes y difundidas. En el campo financiero también se ha dado lugar a la aplicación de la programación lineal, aunque con menos frecuencia que en la faz productiva. Sin embargo, los supuestos de la programación lineal no siempre se satisfacen acabadamente en la realidad. Algunas de las situaciones enfrentadas son de certeza, satisfaciendo los supuestos que requiere la técnica, pero también hay situaciones de riesgo o de incertidumbre. Estos últimos dos estados de la naturaleza requieren adaptaciones a los conceptos originales de la programación lineal para su aplicación concreta, mediante la teoría de las probabilidades en el caso del riesgo, y mediante la matemática difusa, en el caso de la incertidumbre. En el presente trabajo se plantea resumidamente el modelo clásico de programación lineal, para luego incorporar la teoría de las probabilidades en su análisis y abordar situaciones de aleatoriedad, y por último hacer uso de las técnicas difusas para el tratamiento de la incertidumbre.
| Main Authors: | , , |
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| Format: | info:eu-repo/semantics/conferenceObject biblioteca |
| Language: | spa |
| Subjects: | Programación Lineal, Decisiones Financieras, Matemática Borrosa, |
| Online Access: | https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/987/ https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/987/1/00401.pdf |
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