Un modelo vectorial autorregresivo variando en el tiempo para series irregularmente espaciadas no estacionarias y estimación vía ondaletas.
Los modelos autorregresivos son una familia de modelos muy aplicados en el análisis de las series temporales, siendo que los mismos han sido extendidos a situaciones como la no estacionariedad. la continuidad, la larga dependencia y en este caso, la irregularidad en las observaciones. En este proyecto se extiende el modelo autorregresivo univariado para series irregularmente espaciadas no estacionarias al caso vectorial, es decir al caso en que se tienen m series univariadas irregulares y por lo menos localmente estacionarias. (Apartes del texto).
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| Format: | Informe de investigación biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2019-09-17T20:57:29Z
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| Subjects: | Estadística matemática, Análisis de series de tiempo, Variaciones estacionales (Economía), Probabilidades, Modelo vectoral autorregresivo, No estacionariedad, Ondaletas, Parámetros funcionales, Series irregulares, |
| Online Access: | https://colciencias.metadirectorio.org/handle/11146/38788 http://colciencias.metabiblioteca.com.co |
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