Einführung in die Statistik der Finanzmärkte [electronic resource] /

I Bewertung von Optionen -- 1 Finanzderivate -- 2 Grundlagen des Optionsmanagements -- 3 Grundlegende Begriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie -- 4 Stochastische Prozesse in diskreter Zeit -- 5 Stochastische Integrale und Differentialgleichungen -- 6 Black-Scholes-Optionsmodell -- 7 Das Binomialmodell für europäische Optionen -- 8 Amerikanische Optionen -- 9 Exotische Optionen und Zinsderivate -- II Statistische Modellierung von Finanzzeitreihen -- 10 Einführung: Definitionen und Konzepte -- 11 ARIMA Zeitreihenmodelle -- 12 Zeitreihen mit stochastischer Volatilität -- 13 Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreihen -- III Spezifische Finanzanwendungen -- 14 Optionsbewertung mit flexiblen Volatilitätsschätzern -- 15 Value at Risk und Backtesting -- 16 Copulas und Value-at-Risk -- 17 Statistik extremer Risiken -- 18 Neuronale Netze -- 19 Volatilitätsrisiko von Portfolios -- 20 Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten -- A Technischer Anhang -- A.1 Integrationstheorie -- A.2 Portfolio-Strategien.

Bibliographic Details

Main Authors:	Franke, Jürgen. author., Härdle, Wolfgang. author., Hafner, Christian. author., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	ger
Published:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2004
Subjects:	Business mathematics., Economics, Mathematical., Statistics., Economic theory., Econometrics., Public finance., Economics., Public Economics., Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods., Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance., Business Mathematics., Quantitative Finance.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!