Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren [electronic resource] : Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops /

Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Bibliographic Details

Main Authors:	Bol, Georg. editor., Nakhaeizadeh, Gholamreza. editor., Vollmer, Karl-Heinz. editor., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	ger
Published:	Heidelberg : Physica-Verlag HD, 1994
Subjects:	Finance., Economic theory., Economics., Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods., Finance, general.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-46948-0
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