Calibración de modelos de estructura de tasas de interés
Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación.
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| Format: | info:eu-repo/semantics/article biblioteca |
| Subjects: | MODELOS, Tasa de interés, |
| Online Access: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_08 |
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