Calibración de modelos de estructura de tasas de interés
Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación.
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rimf:rimf_v2_n1_082021-07-04T23:09:02Z Calibración de modelos de estructura de tasas de interés Casparri, María Teresa Cosentino, Diego Alejandro García, Gonzalo MODELOS Tasa de interés Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación. Fil: Casparri, María Teresa. Fil: Cosentino, Diego Alejandro. Fil: García, Gonzalo. 2013-01 info:eu-repo/semantics/article info:ar-repo/semantics/artículo info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf rimf_v2_n1_08 Rev. investig. modelos financ. Vol. 02, Nro. 01 (2013), p. 143-160 info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/rimf/document/rimf_v2_n1_08 |
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Se abordan los modelos de simulación de la estructura temporal de tasas de interés a las tasas argentinas. En particular a la tasa BAIBOR (Buenos Aires InterBank Offered Rate) que es la tasa equivalente a la LIBOR en Buenos Aires. El principal problema es que no posee mucha liquidez en las tasas a largo plazo, ya que en Argentina la mayoría de las operaciones son a un plazo corto debido a la incertidumbre de la sociedad frente a la evolución del tipo de cambio, y por ende también de la inflación. |
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