Modelo de opciones reales y aplicación al mercado petrolero

Modelo de opciones reales y aplicación al mercado petrolero

Resumen: Construimos un modelo de opciones reales condicionales (MORC) para la evaluación de proyectos cuando sus flujos esperados son probabilísticos y contingentes al estado promedio de una variable exógena. Aplicamos el modelo al caso de proyectos de inversión en infraestructura petrolera tomando la base —la diferencia entre el precio del contrato a futuro respecto a un bien subyacente y el precio para entrega inmediata (o precio spot) del bien— como variable de estado. Nuestro resultado fundamental es que el MORC resulta un criterio de inversión más confiable cuando se evalúan proyectos de inversión con flujos condicionales y estocásticos.

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Main Authors: Hernández del Valle,Adrián, Martínez García,Claudia Icela
Format: Digital revista
Language:Spanish / Castilian
Published: Fondo de Cultura Económica 2007
Online Access:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2007000200329
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spelling oai:scielo:S2448-718X20070002003292020-11-17Modelo de opciones reales y aplicación al mercado petroleroHernández del Valle,AdriánMartínez García,Claudia Icela evaluación de proyectos opciones reales petróleo y sus derivados decisión de inversión con incertidumbre Resumen: Construimos un modelo de opciones reales condicionales (MORC) para la evaluación de proyectos cuando sus flujos esperados son probabilísticos y contingentes al estado promedio de una variable exógena. Aplicamos el modelo al caso de proyectos de inversión en infraestructura petrolera tomando la base —la diferencia entre el precio del contrato a futuro respecto a un bien subyacente y el precio para entrega inmediata (o precio spot) del bien— como variable de estado. Nuestro resultado fundamental es que el MORC resulta un criterio de inversión más confiable cuando se evalúan proyectos de inversión con flujos condicionales y estocásticos.info:eu-repo/semantics/openAccessFondo de Cultura EconómicaEl trimestre económico v.74 n.294 20072007-06-01info:eu-repo/semantics/articletext/htmlhttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2007000200329es
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