Persistência e memória longa sazonal na série de desemprego da região metropolitana de São Paulo

Este artigo aborda o tema da persistência na taxa de desemprego da região metropolitana de São Paulo. Foram utilizados modelos SARFIMA de integração fracionária para avaliar a dinâmica de absorção dos choques econômicos pela série de desemprego. A hipótese de histerese no desemprego foi avaliada usando os modelos de memória longa. Os resultados obtidos pelo arcabouço fracionário foram contrapostos aos do paradigma I(1) -I (0) e revelaram a incapacidade dos modelos tradicionais SARIMA de extrair corretamente o comportamento de baixa frequência da série temporal. Verificou-se que o modelo sazonal tradicional induz à superavaliação da persistência na série de tempo estudada.

Bibliographic Details

Main Authors:	Marques,Guilherme de O. L. C, Fava,Vera Lúcia
Format:	Digital revista
Language:	Portuguese
Published:	Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 2011
Online Access:	http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502011000200002
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