Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
2010
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| Online Access: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502010000200008 |
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