Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

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Main Author: Cavalcanti,Marco A. F. H.
Format: Digital revista
Language:Portuguese
Published: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 2010
Online Access:http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502010000200008
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spelling oai:scielo:S1413-805020100002000082010-11-12Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertênciaCavalcanti,Marco A. F. H. Modelos autorregressivos vetoriais (VAR) Causalidade de Granger Identificação O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.info:eu-repo/semantics/openAccessFaculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloEconomia Aplicada v.14 n.2 20102010-06-01info:eu-repo/semantics/articletext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-80502010000200008pt10.1590/S1413-80502010000200008
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