Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019.
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| Format: | Fil: Fil: Meier, Karem. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. biblioteca |
| Language: | spa |
| Published: |
2019
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| Subjects: | Procesos gaussianos, Modelos probabilísticos, Modelos de tasas de interés, Consistencia, Modelo Libor market, Modelo gaussiano cuadrático, Gaussian processes, Combinatorial probability, Probabilistic models, Generation, random and stochastic difference and differential equations, Interest rates, asset pricing, |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/27935 |
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