Pronóstico del precio de una acción del mercado argentino: aplicación del análisis fundamental y de modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos
Fil: Sartori, Juan José Pompilio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía y Finanzas; Argentina.
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Asociación Argentina de Economía Política
2017-11
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Subjects: | Precio de acciones, Mercado de capitales, Pronósticos, Modelos autorregresivos, Modelos de rezagos distribuidos, |
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dig-unc-ar-11086-193672024-07-08T16:51:05Z Pronóstico del precio de una acción del mercado argentino: aplicación del análisis fundamental y de modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos Sartori, Juan José Pompilio Lerda, Graciela García Gervasoni, Juan Sartori, Diego Martín Pompilio Precio de acciones Mercado de capitales Pronósticos Modelos autorregresivos Modelos de rezagos distribuidos Fil: Sartori, Juan José Pompilio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía y Finanzas; Argentina. Fil: Sartori, Juan José Pompilio. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: Lerda, Graciela. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: García Gervasoni, Juan. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: Sartori, Diego Martín Pompilio. Universidad Blas Pascal; Argentina. Este artículo presenta un análisis de aplicación del denominado “análisis fundamental” basado en la contabilidad empresarial y modelos econométricos autorregresivos y de rezagos distribuidos, aplicados al pronóstico del precio de una acción que cotiza en el mercado de valores de Buenos Aires. Asimismo, se presenta una modelación econométrica para pronosticar la evolución del índice Merval. This article presents an empirical analysis of the so called fundamental analysis, based on business accounting and the application of autoregressive and distributed lags econometric models for stock price forecasting. These methods were applied to forecast a specific stock price traded at the Buenos Aires stock exchange. Furthermore, it is also presented an econometric model to forecast the Merval index evolution. Fil: Sartori, Juan José Pompilio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Economía y Finanzas; Argentina. Fil: Sartori, Juan José Pompilio. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: Lerda, Graciela. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: García Gervasoni, Juan. Universidad Blas Pascal; Argentina. Fil: Sartori, Diego Martín Pompilio. Universidad Blas Pascal; Argentina. Economía, Econometría 2021-08-08T23:26:48Z 2021-08-08T23:26:48Z 2017-11 conferenceObject 978-987-28590-5-3 http://hdl.handle.net/11086/19367 spa https://aaep.org.ar/anales/works/works2017/sartori.pdf Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Electrónico y/o Digital Asociación Argentina de Economía Política |
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