Operaciones de acarreo de divisas (carry trade) y sus efectos sobre la turbulencia cambiaria en Chile
En este estudio se ofrecen datos sobre la relación entre la operación de acarreo (carry trade) en pesos chilenos y las caídas de esta moneda frente a otras. Mediante el uso de un amplio conjunto de datos que contiene información del mercado cambiario a plazo local, mostramos que la especulación orientada a aprovechar los grandes diferenciales de la tasa de interés registrados en los últimos tiempos entre el peso y las monedas de los países desarrollados ha provocado varios episodios de turbulencia anormal, medidos por el coeficiente de asimetría de la distribución del tipo de cambio. De conformidad con el marco interpretativo que vincula a la turbulencia con los cambios en las posiciones a plazo de los especuladores, encontramos que la turbulencia es mayor en los períodos en que las mediciones de la incertidumbre mundial han sido especialmente altas.
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Published: |
2016-12
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Subjects: | MONEDAS, TIPOS DE CAMBIO, INESTABILIDAD MONETARIA, MERCADOS DE DIVISAS, ESPECULACION, CURRENCY, FOREIGN EXCHANGE RATES, CURRENCY INSTABILITY, FOREIGN EXCHANGE MARKETS, SPECULATION, |
Online Access: | https://hdl.handle.net/11362/40794 |
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dig-cepal-11362-407942023-01-30T18:19:36Z Operaciones de acarreo de divisas (carry trade) y sus efectos sobre la turbulencia cambiaria en Chile Cox, Paulo Carreño, José Gabriel MONEDAS TIPOS DE CAMBIO INESTABILIDAD MONETARIA MERCADOS DE DIVISAS ESPECULACION CURRENCY FOREIGN EXCHANGE RATES CURRENCY INSTABILITY FOREIGN EXCHANGE MARKETS SPECULATION En este estudio se ofrecen datos sobre la relación entre la operación de acarreo (carry trade) en pesos chilenos y las caídas de esta moneda frente a otras. Mediante el uso de un amplio conjunto de datos que contiene información del mercado cambiario a plazo local, mostramos que la especulación orientada a aprovechar los grandes diferenciales de la tasa de interés registrados en los últimos tiempos entre el peso y las monedas de los países desarrollados ha provocado varios episodios de turbulencia anormal, medidos por el coeficiente de asimetría de la distribución del tipo de cambio. De conformidad con el marco interpretativo que vincula a la turbulencia con los cambios en las posiciones a plazo de los especuladores, encontramos que la turbulencia es mayor en los períodos en que las mediciones de la incertidumbre mundial han sido especialmente altas. 2016-12-06T19:35:40Z 2016-12-06T19:35:40Z 2016-12 Texto Sección o Parte de un Documento https://hdl.handle.net/11362/40794 LC/G.2694-P 4 es Revista CEPAL Revista CEPAL 120 .pdf application/pdf CHILE CHILE |
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En este estudio se ofrecen datos sobre la relación entre la operación de acarreo (carry trade) en pesos chilenos y las caídas de esta moneda frente a otras. Mediante el uso de un amplio conjunto de datos que contiene información del mercado cambiario a plazo local, mostramos que la especulación orientada a aprovechar los grandes diferenciales de la tasa de interés registrados en los últimos tiempos entre el peso y las monedas de los países desarrollados ha provocado varios episodios de turbulencia anormal, medidos por el coeficiente de asimetría de la distribución del tipo de cambio. De conformidad con el marco interpretativo que vincula a la turbulencia con los cambios en las posiciones a plazo de los especuladores, encontramos que la turbulencia es mayor en los períodos en que las mediciones de la incertidumbre mundial han sido especialmente altas. |
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