Análise dos contratos futuros de soja nos municípios de Rio Verde - GO e Sorriso - MT.
O objetivo geral do trabalho é estimar a razão ótima de hedge como forma de gestão de investimentos em contratos de soja em grão em Sorriso/ MT e para a região de Rio Verde/ GO. As regiões foram escolhidas pela importância de suas respectivas produções no contexto nacional comercialização de grãos, tendo o estado do Mato Grosso como o principal produtor nacional e o município de Rio Verde como maior produtor no estado de Goiás. Os resultados mostram que Rio Verde e Sorriso devem "hedgear" 53,88% e 69,44% da produção no spot para terem 42,47% e 52,85% de efetividade. A simulação de bootsranping mostrou também a disparidade nos resultados da razão ótima de hedge, em que, das 1.000 repetições cerca de 700 repetições se concentraram acima de de 0,54 ou de 54% para Rio Verde. Já para Sorriso/MT as simulações mostraram que 950 das 1.000 repetições concentraram acima de de 0,690 ou de 69,00% para o RHO. Por conseguinte, o produtor de soja de Sorriso ? MT está mais exposto ao risco, portanto este deve "hedgear" maior percentual da sua produção no mercado futuro.
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2013-02-14
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dig-alice-doc-9493252017-08-16T01:17:26Z Análise dos contratos futuros de soja nos municípios de Rio Verde - GO e Sorriso - MT. MEDEIROS, J. A. V. CUNHA, C. A. da WANDER, A. E. JOÃO ANTONIO VILELA MEDEIROS, UFG; CLEYZER ADRIAN DA CUNHA, UFG; ALCIDO ELENOR WANDER, CNPAF. Goiás, GO Mato Grosso, MT Soja Contrato Comercialização O objetivo geral do trabalho é estimar a razão ótima de hedge como forma de gestão de investimentos em contratos de soja em grão em Sorriso/ MT e para a região de Rio Verde/ GO. As regiões foram escolhidas pela importância de suas respectivas produções no contexto nacional comercialização de grãos, tendo o estado do Mato Grosso como o principal produtor nacional e o município de Rio Verde como maior produtor no estado de Goiás. Os resultados mostram que Rio Verde e Sorriso devem "hedgear" 53,88% e 69,44% da produção no spot para terem 42,47% e 52,85% de efetividade. A simulação de bootsranping mostrou também a disparidade nos resultados da razão ótima de hedge, em que, das 1.000 repetições cerca de 700 repetições se concentraram acima de de 0,54 ou de 54% para Rio Verde. Já para Sorriso/MT as simulações mostraram que 950 das 1.000 repetições concentraram acima de de 0,690 ou de 69,00% para o RHO. Por conseguinte, o produtor de soja de Sorriso ? MT está mais exposto ao risco, portanto este deve "hedgear" maior percentual da sua produção no mercado futuro. 2013-02-14T11:11:11Z 2013-02-14T11:11:11Z 2013-02-14 2012 2013-02-14T11:11:11Z Parte de livro In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 50., 2012, Vitória. Agricultura e desenvolvimento rural com sustentabilidade: anais. Vitória: SOBER: UFES, 2012. http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/949325 pt_BR por openAccess 1 CD-ROM. |
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O objetivo geral do trabalho é estimar a razão ótima de hedge como forma de gestão de investimentos em contratos de soja em grão em Sorriso/ MT e para a região de Rio Verde/ GO. As regiões foram escolhidas pela importância de suas respectivas produções no contexto nacional comercialização de grãos, tendo o estado do Mato Grosso como o principal produtor nacional e o município de Rio Verde como maior produtor no estado de Goiás. Os resultados mostram que Rio Verde e Sorriso devem "hedgear" 53,88% e 69,44% da produção no spot para terem 42,47% e 52,85% de efetividade. A simulação de bootsranping mostrou também a disparidade nos resultados da razão ótima de hedge, em que, das 1.000 repetições cerca de 700 repetições se concentraram acima de de 0,54 ou de 54% para Rio Verde. Já para Sorriso/MT as simulações mostraram que 950 das 1.000 repetições concentraram acima de de 0,690 ou de 69,00% para o RHO. Por conseguinte, o produtor de soja de Sorriso ? MT está mais exposto ao risco, portanto este deve "hedgear" maior percentual da sua produção no mercado futuro. |
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