Implementación cuadrática del algoritmo de innovaciones aplicado a una serie estacionaria
"Este trabajo trata sobre el problema de pron¶ostico para una serie de tiempo estacionaria. Los prop¶ositos principales son estudiar el compor- tamiento de los errores de pron¶ostico conforme el horizonte de planeaci¶on se incrementa, y encontrar una implementaci¶on e¯ciente del algoritmo de innovaciones, el cual permite expresar un pron¶ostico en t¶erminos de una base ortogonal del espacio de observaciones disponibles. Dicha imple- mentaci¶on se logra combinando el algoritmo de Durbin-Levinson con un teorema de transformaci¶on de coordenadas especialmente dise~nado para este trabajo. El procedimiento propuesto es de orden cuadr¶atico en la carga aritm¶etica, en contraste con el m¶etodo de c¶alculo usual, el cual es de orden c¶ubico."
Main Authors: | , , , |
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Format: | Texto biblioteca |
Language: | esp |
Published: |
Saltillo, Coahuila, México Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
2010
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Subjects: | Ecuaciones, Proyección, Teorema, |
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