Grossissements de filtrations: exemples et applications [electronic resource] : Séminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Université Paris VI /

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux -- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov -- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise -- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration -- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne -- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque -- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO -- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration -- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.

Bibliographic Details

Main Authors:	Jeulin, Th. editor., Yor, M. editor., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	fre
Published:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1985
Subjects:	Mathematics., Probabilities., Probability Theory and Stochastic Processes.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0075765
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!