Séminaire de Probabilités XX 1984/85 [electronic resource] : Proceedings /

Poisson representation of strict regular step filtrations -- Sur la representation integrale des martingales du processus de poisson -- Sur l'existence de l'operateur carré du champ -- Sur le theoreme de representation par rapport a l'innovation -- Quand l'inegalite de Kunita-Watanabe est-elle une egalite? -- Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion -- Une classe de processus stable par retournement du temps -- Estimations de grandes déviations pour les processus de diffusion a paramètre multidimensionnel -- Points, lignes et systemes d'arret flous et probleme d'arret optimal -- Predictable local times and exit systems -- Simplified malliavin calculus -- Proprietes d'absolue continuite dans les espaces de dirichlet et application aux equations differentielles stochastiques -- Theorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables -- Elements de probabilites quantiques -- Une martingale d'operateurs bornés, non representable en integrale stochastique -- A remark on the paper "une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique", by J.L. Journé and P.A. Meyer -- Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock -- Some additional remarks on fock space stochastic calculus -- Sur la construction de certaines diffusions -- Sur la positivite de certains operateurs -- An application of the Bakry-Emery criterion to infinite dimensional diffusions -- A comparison theorem for semimartingales and its applications -- L'exponentielle stochastique des groupes de lie -- Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time -- Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan -- Two parameter extension of an observation of poincaré -- Orthogonal polynomial martingales on spheres -- Remark on the conditional gauge theorem -- Quelques problemes lies aux systemes infinis de particules et leurs limites -- Une approche elementaipe des theoremes de decomposition de Williams -- Integral representation of martingales in the Brownian excursion filtration -- Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques -- A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion -- Precisions sur l'existence et la continuite des temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans ?2 -- Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement Brownien dans IRd -- Functionals associated with self-intersections of the planar Brownian motion -- Un theoreme de convergence fonctionnelle pour les integrales stochastiques -- Sur la demonstration des formules en theorie discrete du potentiel.

Bibliographic Details

Main Authors:	Azéma, Jacques. editor., Yor, Marc. editor., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	eng
Published:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 1986
Subjects:	Mathematics., Probabilities., Probability Theory and Stochastic Processes.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/BFb0075705
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