Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken [electronic resource] : Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken /

1: Marktpreisrisiken -- 1. Risiko im Bankgeschäft -- 2. Zinsänderungsrisiko -- 3. Fremdwährungsrisiko -- 4. Aktienkursrisiko -- 5. Jahresabschluß und Lagebericht -- 6. Bankenaufsichtsrechtliche Bestimmungen -- 2: Ausfallrisiken -- A. Bedeutung des Ausfallrisikos für den Bankenerfolg — Marktanalyse -- 1. Analyse der Unternehmensinsolvenzen und die Implikationen für das Risiko-Management im Kreditgeschäft -- 2. Rekonfiguration des Firmenkreditgeschäfts — Exzellenz oder Exitus -- 3. Aufbau einer effektiven Portfoliosteuerung -- B. Steuerungssysteme für Kreditrisiken -- 1. Anwendung des risikobedingen Kapitalbedarfs im Kreditmanagement — RAROC-System -- 2. Die kundenindividuelle Risikobewertung — „Conditio sine qua non“ einer systematischen Steuerung des Ausfallrisikos -- 3. Kreditportfoliosteuerung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung -- 4. Risikoabhängige Preisgestaltung im Firmenkundengeschäft -- C. Risikotransformation durch Sekundärmärkte für Kreditrisiken -- 1. Kreditderivate -- 2. Securitization/Asset Backed Securities — Einsatzmöglichkeiten im Rahmen des Risiko-/Portfoliomanagements -- Stichworte.

Bibliographic Details

Main Authors:	Hanker, Peter. author., SpringerLink (Online service)
Format:	Texto biblioteca
Language:	ger
Published:	Wiesbaden : Gabler Verlag, 1998
Subjects:	Business., Management science., Business and Management., Business and Management, general.,
Online Access:	http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-82580-3
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