Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero.
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
Universidad de Guadalajara
2009
|
| Online Access: | http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-66222009000200009 |
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| Summary: | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
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