MODELADO DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR USANDO UN MODELO HIBRIDO BASADO EN REDES NEURONALES ARTIFICIALES
Un nuevo modelo híbrido es propuesto para pronosticar el índice colombiano de precios al consumidor. Este es basado en una descomposición estructural de la serie temporal con el objetivo de remover cualquier patrón fácilmente detectable en los datos, y en el uso de un perceptron multicapa para modelar las relaciones ocultas en la serie de tiempo. Los resultados superan las aproximaciones clásicas basadas en la aproximación de Box y Jenkins, y los modelos convencionales de Redes Neuronales, e incentivan el estudio de este tipo de aproximación híbrida para modelar otras series temporales.
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Digital revista |
| Language: | Spanish / Castilian |
| Published: |
Universidad Nacional de Colombia
2005
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| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0012-73532005000400009 |
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