Schätz- und Testverfahren bei Normalverteilung mit bekanntem Variationskoeffizienten [electronic resource] /
1. Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Voraussetzungen und allgemeine Struktureigenschaften -- 2. Punktschätzung -- 2.1 Beurteilungskriterien und Eigenschaften von Schätzfunktionen -- 2.2 Maximum-Likelihood-Schätzung -- 2.3 Methode der kleinsten Quadrate -- 2.4 ?2-Minimum-Methode -- 2.5 Momentenmethode -- 2.6 Blue-Schätzung aus den Komponenten der minimal-suffizienten Statistik -- 2.7 Lineare Schätzungen aus den Order-Statistics -- 2.8 Äquivariante Schätzfunktion mit minimalem Risiko -- 2.9 Schätzung mit der bedingt suffizienten Statistik -- 2.10 Zusammenfassender Vergleich der Schätzfunktionen -- 3. Einstichprobenteste -- 3.1 Präzisierung des Testproblems als Entscheidungs-problem -- 3.2 Der Likelihood-Quotienten-Test -- 3.3 Der Test mit der bedingt suffizienten Statistik -- 3.4 Testverfahren mit der Prüfgröße X? und daraus abgeleiteter Prüfgrößen -- 3.5 Test mit der Stichprobenvarianz S2 -- 3.6 Teste simultan mit X? und S -- 3.7 Zusammenfassender Vergleich der Testverfahren und Folgerungen für die Praxis -- 4. Anwendungen Und Anwendbarkeit Des Modells -- 4.1 Anwendungsbeispiele -- 4.2 Überprüfung der Modellvoraussetzungen -- 4.3 Modellkritik -- 5. Ausblick -- 5.1 Weitere Problemstellungen im Modell N(?;??) mit bekanntem ? -- 5.2 Modellerweiterungen -- A Anhang -- A 1 Normalverteilung N(?;?) -- A 2 Logarithmische Normalverteilung LN (ζ;τ) -- A 5 Nichtzentrale t-Verteilung.
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Published: |
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,
1981
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Subjects: | Mathematics., Business mathematics., Probabilities., Statistics., Economic theory., Probability Theory and Stochastic Processes., Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance., Business Mathematics., Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods., |
Online Access: | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-68032-8 |
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KOHA-OAI-TEST:1720232018-07-30T22:49:12ZSchätz- und Testverfahren bei Normalverteilung mit bekanntem Variationskoeffizienten [electronic resource] / Deutler, Tilmann. author. SpringerLink (Online service) textBerlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg,1981.ger1. Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Voraussetzungen und allgemeine Struktureigenschaften -- 2. Punktschätzung -- 2.1 Beurteilungskriterien und Eigenschaften von Schätzfunktionen -- 2.2 Maximum-Likelihood-Schätzung -- 2.3 Methode der kleinsten Quadrate -- 2.4 ?2-Minimum-Methode -- 2.5 Momentenmethode -- 2.6 Blue-Schätzung aus den Komponenten der minimal-suffizienten Statistik -- 2.7 Lineare Schätzungen aus den Order-Statistics -- 2.8 Äquivariante Schätzfunktion mit minimalem Risiko -- 2.9 Schätzung mit der bedingt suffizienten Statistik -- 2.10 Zusammenfassender Vergleich der Schätzfunktionen -- 3. Einstichprobenteste -- 3.1 Präzisierung des Testproblems als Entscheidungs-problem -- 3.2 Der Likelihood-Quotienten-Test -- 3.3 Der Test mit der bedingt suffizienten Statistik -- 3.4 Testverfahren mit der Prüfgröße X? und daraus abgeleiteter Prüfgrößen -- 3.5 Test mit der Stichprobenvarianz S2 -- 3.6 Teste simultan mit X? und S -- 3.7 Zusammenfassender Vergleich der Testverfahren und Folgerungen für die Praxis -- 4. Anwendungen Und Anwendbarkeit Des Modells -- 4.1 Anwendungsbeispiele -- 4.2 Überprüfung der Modellvoraussetzungen -- 4.3 Modellkritik -- 5. Ausblick -- 5.1 Weitere Problemstellungen im Modell N(?;??) mit bekanntem ? -- 5.2 Modellerweiterungen -- A Anhang -- A 1 Normalverteilung N(?;?) -- A 2 Logarithmische Normalverteilung LN (ζ;τ) -- A 5 Nichtzentrale t-Verteilung.Mathematics.Business mathematics.Probabilities.Statistics.Economic theory.Mathematics.Probability Theory and Stochastic Processes.Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance.Business Mathematics.Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods.Springer eBookshttp://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-68032-8URN:ISBN:9783642680328 |
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1. Einleitung -- 1.1 Problemstellung -- 1.2 Voraussetzungen und allgemeine Struktureigenschaften -- 2. Punktschätzung -- 2.1 Beurteilungskriterien und Eigenschaften von Schätzfunktionen -- 2.2 Maximum-Likelihood-Schätzung -- 2.3 Methode der kleinsten Quadrate -- 2.4 ?2-Minimum-Methode -- 2.5 Momentenmethode -- 2.6 Blue-Schätzung aus den Komponenten der minimal-suffizienten Statistik -- 2.7 Lineare Schätzungen aus den Order-Statistics -- 2.8 Äquivariante Schätzfunktion mit minimalem Risiko -- 2.9 Schätzung mit der bedingt suffizienten Statistik -- 2.10 Zusammenfassender Vergleich der Schätzfunktionen -- 3. Einstichprobenteste -- 3.1 Präzisierung des Testproblems als Entscheidungs-problem -- 3.2 Der Likelihood-Quotienten-Test -- 3.3 Der Test mit der bedingt suffizienten Statistik -- 3.4 Testverfahren mit der Prüfgröße X? und daraus abgeleiteter Prüfgrößen -- 3.5 Test mit der Stichprobenvarianz S2 -- 3.6 Teste simultan mit X? und S -- 3.7 Zusammenfassender Vergleich der Testverfahren und Folgerungen für die Praxis -- 4. Anwendungen Und Anwendbarkeit Des Modells -- 4.1 Anwendungsbeispiele -- 4.2 Überprüfung der Modellvoraussetzungen -- 4.3 Modellkritik -- 5. Ausblick -- 5.1 Weitere Problemstellungen im Modell N(?;??) mit bekanntem ? -- 5.2 Modellerweiterungen -- A Anhang -- A 1 Normalverteilung N(?;?) -- A 2 Logarithmische Normalverteilung LN (ζ;τ) -- A 5 Nichtzentrale t-Verteilung. |
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